Information om kapitaltäckning

Allmänt

Enligt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar, Europaparlamentets och rådets förordning nr 575/2013 (CRR) samt Kommissionens genomförande förordning (EU) nr 1423/2013 ska RPM Risk & Portfolio Management AB offentliggöra periodisk information avseende bolagets kapitaltäckning samt riskhantering.

Kapitalbas
Kapitalbasen består enbart av kärnprimärkapital. I bolagets kärnprimärkapital ingår aktiekapital, reservfond, aktieägartillskott, balanserat resultat, samt periodens förlust.

Kapitalkrav
Det regulatoriska minimikapitalkraven är det högsta av följande:

- 125 000 EUR (startkapital) + 0,02 procent av det belopp med vilket fondförmögenheten överstiger ett belopp motsvarande 250 miljoner euro.

samt

- det högsta av summan av kapitalkraven för kreditrisker och marknadsrisker gentemot 25 procent av bolagets fasta omkostnader för det föregående året.

Kravet på att upprätthålla en kapitalkonserveringsbuffert på 2,5 % gäller sedan den 2 augusti 2014.

Beräkningsmetod
Bolaget tillämpar schablonmetoden vid beräkning av kreditrisk, vilket innebär att det finns sjutton exponeringsklasser med ett flertal olika riskvikter inom respektive klass. Kreditrisk beräknas på alla tillgångsposter i och utanför balansräkningen som inte dras av från kapitalbasen.

RPM Risk & Portfolio Management AB                             2017-09-30

Uppgifter om kapitalbas (SEK):

Aktiekapital                                                                               5 000 000

Reservfond                                                                                   100 000

Aktieägartillskott                                                                       5 000 000

Balanserat resultat                                                                 - 3 925 062

Avgår periodens förlust                                                              - 932 312

Kärnprimärkapital                                                                    5 242 626

Övrigt primärkapital                                                                               0

Supplementärkapital                                                                             0

Total kapitalbas                                                                        5 242 626

 

Uppgifter om riskvägda exponeringsbelopp (SEK):

125 000 EUR+0,02 procent av det belopp med vilket          1 195 850
fondförmögenheten överstiger ett belopp motsvarande
250 MEUR. 

Riskviktat exponeringsbelopp baserat på 25 %                      3 679 000
av fasta omkostnader

Summa riskviktat exponeringsbelopp                                   5 592 624
(kreditrisk och marknadsrisk)  

- varav riskviktat exponeringsbelopp kreditrisk,                      5 592 624
schablonmetoden

- varav riskviktat exponeringsbelopp marknadsrisk                                  -

 

Riskvägda exponeringar för kreditrisker per exponeringsklass

− Exponering mot stater och centralbanker                                              0

− Exponering mot institut                                                               207 075

− Exponering mot företag                                                           5 140 692

− Exponering mot fonder                                                                            0

− Exponering mot hushåll                                                                          0

− Övriga poster                                                                               244 857

− Summa riskvägt exponeringsbelopp för kreditrisker        5 592 624

 

Totalt riskvägt belopp                                                               3 679 000

 

Kärnprimärkapitalrelation                                                           11,40%

Primärkapitalrelation                                                                   11,40 %

Total kapitalrelation                                                                     11,40 %

 

Krav avseende kapitalbuffertar

Institutspecifikt krav på kärnprimärkapital                                    8,00 %

− varav krav på kapitalkonserveringsbuffert                                 2,50 %

− varav krav på kontracyklisk kapitalbuffert                                           -

− varav: krav på systemriskbuffert                                                          -

Kärnprimärkapital tillgänglig att använda som buffert                 3,40 %