Avkastning och risk

I diagrammet nedan visas avkastningen från terminsförvaltning tillsammans med ett svenskt aktieindex: OMX Stockholm Benchmark GI (månadsdata). 

Index1.png
Årsavkastning.png

Den genomsnittliga årsavkastningen för SG CTA Index över perioden 1/1 2000 till 31/12 2016 var 4,8% vilket motsvarar en totalavkastning på 120,2%. Det är värt att notera att tillgångsslaget hade särskilt stark avkastning under de stora börsfallen i början av 2000-talet samt under finanskrisen 2008. 

Risken (volatiliteten) mäts nedan som standardavvikelsen på de månatliga avkastningarna över hela perioden uppräknad till års-standardavvikelse. Motsvarande värde för svenska aktier visas som referens.

Volatilitet.png
Maximal värdeminskning.png

Den maximala värdeminskningen är ett annat riskmått som anger den största procentuella förlusten en tänkt investerare hade kunnat drabbas av. Det anger den största procentuella nedgången från en all-time-high till det efterföljande lägsta indexvärdet.

HISTORISK AVKASTNING ÄR INGEN GARANTI FÖR FRAMTIDA AVKASTNING.